海外先物データを安価に入手する方法
読者のKOBUさんという方から海外先物データを格安で入手する方法についてのコメントをいただきました。
CMEなど海外先物データの入手に興味のある方にはとても役立つ情報ですので、記事として引用させていただきました。
まず、KOBUさん、素晴らしい情報をありがとうございます。
KOBUさんは元々SGX日経225先物をトレードされていて、今は香港株をトレードされているデイトレーダーの方です。
Amp Global Clearing,
というディスカウントブローカーに口座を開設すれば格安で海外先物のデータを取れるということです。
詳細はまだわかりませんが、さっそく口座を開設してみようと思います。
また、KOBUさんは香港株のデイトレをされているとのこと。
その辺の事情にもとても興味がありますね。
海外ブローカーはほとんどの場合すべてが英語なので尻込みしてしまいますが、先人が残してくれる情報があると一歩が踏み出せますね:-)
私の経験ですが、CME先物市場のデータをNinjaTraderを使って入手する格安の方法は、米国先物業者に口座開設して、ES（E-mini）で必要な最低証拠金を入金するれば使用可能です。
ディスカウント業者なので、＄500入金でもOK！ 他のコミッションは一切不要です。
Amp Global Clearing,
http://www.ampfutures.com/index.php先物市場ですので、当然通貨先物も提供しています。
AMP Global Clearing Margin 下記証拠金リストで提供商品を確認できます。
http://www.ampfutures.com/margins_req.html口座開設は簡単に出来ますので、特別何も問題はないです。
送金に関しては、IB証券からBroker to Broker Transferで送金できますから便利です。理由は不明なんですが、私のPC環境でなぜか全ブローカーNinjaTraderのLIVEが正常に機能しなかったので、プラットフォームはRithmicを使用していました・・・
NinjaTraderのDemoは正常に使えたんですが、Liveが使用できなかったのはとても残念で、今でも悔しいです。私が知る限り、ディスカウントブローカーで維持費が掛からないブローカーはAMPくらいですね・・・
私がメインに使用していたのは、他のディスカウントブローカーでしたが、AMPはユーザー管理ページなど使いやすかったです。世界中の投資家が利用していますから情報も入手しやすいと思います。
ディスカウントブローカーは証拠金が非常に低く取引可能（高レバレッジ）なので、デイトレードでは威力を発揮します。
通貨で言いますと、１Lot：100,000通貨が$500でポジション建てられます。
日本だといくら必要なのか使っていないので解りません・・・余談ですが、InteractiveBrokers（IB証券）もマージン口座でしたら半分の＄5，000で取引開始できます。
先のFXブローカーでDukascopy が紹介されていますが、DukascopyEuropeですとレバレッジ300(1:300 by request)：日本語サポートなどDukascopyのクオリティーの高いサービスが受けられます。
Dukascopy Europe
http://www.dukascopy.com/europe/english/home/
Ketija Tabune（タブーネ·ケティヤ）さんが完全日本語サポートしてくれますので、まったく心配ないですね。
Dukascopy Switzerlandは日本人の口座開設不可なので、必然的にEuropeでの口座開設になります。以前は、IB-UKでSGX日経225先物を取引していましたが、現在は香港株を取引しています。
香港株はStop高安が無いので、爆発すると狂った値動きするんですが、中国の先行き不安で爆発相場が無い状況です・・・まとめますと、何だかんだ言って、結局「株」の方がいい感じです。
先物市場で取引するなら、IBではなくディスカウントブローカーを使用します。
FXですと、オーストラリアは金融庁の規制で、今後日本人の利用は規制が掛かるので、Dukascopy Europeが選択肢として有りだと思います。
通貨先物はディスカウントブローカーを使います。どなたかの参考に成り得ればと思い、投稿させていただきました。
コメントは以上です。
またKOBUさんから追加でコメントがあったり、私自身がなにか情報を見つけたら追記していこうと思います。
私はCMEの6EやESだけでなく、EUREXのBUNDやEuroStoxxなどにも興味があるので、もし手数料や約定スピードに問題が無ければ本格的にトレードしてみたいと思っています。
追記：KOBUさんよりAMPのデータ、香港株、NinjaTrader、米国株についてのコメントをいただきました
Q:リアルタイムティックデータの品質や、約定スピードなどが良ければ、
もう言うことなしですね。A:データの品質はCME直結ですので、生データです。
約定スピードはクリックした瞬間に入っちゃいます！
ポジション管理はNinjaTraderが最高ですよね。建玉分割注文は全てのメーカーのプラットフォームに導入してもらいたい機能です。
NinjaTraderのDemoは使えたのに、口座入金後、Liveにアクセスできないって残念無念・・・悔しかったです。色々試したので、NinjaTrader側から今後のシステム利用に関しては、使用ライセンスを購入してくださいって言われちゃいました・・・。NinjaTraderの初歩的な設定方法や諸問題を解決する参考サイト
「ニンジャトレーダー7使い方ガイドサイトマップ」
http://ninjatrader7.ninpou.jp/index.html#↑ここで色々勉強させていただきました。しかし！Live接続出来なかったことが・・・一生引きずるでしょうね。
もうNinjaTraderは使わないと心に決めています。どれだけ大変だったか・・・Q:香港株は、IBでトレードされているのですか？
A:諸事情有りまして、香港株をIBにて取引しておりますが、結論を先に申し上げると、手数料無料の松井で日本株をしていた方が良いと思います。
香港株は東証の様にアローではありません。ブレーキも掛かりません。Stop高安がありませんから、全が市場の判断に任せられている市場です。
もう買いたくない➡市場が買い飽きれるまで買われる
もう売りたくない➡売り飽きられるまで売られます 最近はそんな相場はめったに来ません。先日、食品株で噂で叩き売られて、売りが止まらなく華厳の滝状態で落ちまくりました。
即日社長コメントで、「全て噂ですから投資家は安心して下さい。謂れのない下落で安過ぎますから自社株買いを行ないます」ってコメントが出されたりします。
僕ですか？当然途中から戻りを目一杯売りで入りました。Stop安は無いんですから・・・
（香港市場 日本時間 10：00 プレオープン 10：30～前場開始 13：00 昼休憩 14：00～17：00で一日が終了。Q:手数料とかはどうでしょうか。
日本株は手数料無料でトレードできますが、それでもやはり香港株のほうがボラティリティの大きさなどから優位性が高いという感じなのでしょうか。A:先に回答している部分と重複しますが、手数料は掛かります。
IB：片道1注文-最低HKD18 0.08% 往復ですとHKD36 0.16% 手数料で必要とされています。
結構大きいですよ。香港証券会社でディスカウントも見ましたが、株取引はIBの方が手数料・マーケットデーダ等安く設定されていました。現地よりも安かったのでIB使ってます。IB証券日本側にIBの致命的な問題点を発見指摘して、最優先で改善に取り組むと対応してくれました。先日、IBヨーロッパのシステム担当から日本側に修正対応したので確認してくれと連絡が入りましたので、IBの対応には安心感があります。
まぁ色々話をして、へぇ～そうだったんだ・・・色々あるんだな～って関心しました。総括しますと、私が香港株を取引しているのは、諸事情の絡みから香港市場で取引しているだけです。
一般の皆様には、松井を使って日本株を取引することをオススメします。SGX市場は値動きありません。
ETFやREIT（Real Estate Investment Trust）の取引はオススメできますが、SGX個別株でデイトレは絶対に無理です。のんびり配当狙いの長期投資がオススメです。勤め人の方で、少額から株取引を行ないたいと言う方には、米国株をオススメしたいですね。
サマータイムですと、22：30～取引開始です。
22：00～東証夜間放送ののストックボイスTVを無料で米国・海外市場を視聴して、米国市場開始前に情報収集する。
http://www.stockvoice.jp/22：30～取引開始して、25：00には手仕舞いするって感じでいかがでしょう？
米国株を調べるんだったら、マネックス証券の「TradeStation」
https://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G2700/usstock/index.htm?scid=top_us_sp
簡単便利で高機能な無料で誰でも使える「freestockcharts.com」←広告入るけど、とっても高機能です。
http://www.freestockcharts.com/米国株を行う上で、情報収集には困りませんね。
米国株IPO情報でしたら、無料メルマガで配信してくれています。
http://venturewatch.wordpress.com/米国株は何でも許される訳じゃ無いのが残念・・・
NQなどですと取引枚数が少ないので、玉建てたはいいけど、簡単に決済さできるかな～？って見ていて不安に成っちゃうんです・・・。
皆さんOptionやETFを使って取引しているのかな？YahooとかGRPNなどのNQ市場は建玉枚数の少なさに大丈夫かな？って逆にビビります。
NYSEの銘柄は建玉枚数が多いので、安心して建玉できますが、NQと違って、値動きがゆっくりなのがデイトレを難しくしてくれます。また、取引枚数が適度に多くないと、利益が出る範疇が広くなってしまう・・・
建玉枚数が少ないと、利益が出るまで遠いですよ。そして、空売りするには口座資金に条件があるし、市場の過熱感を抑えるブレーキが掛かるし・・・・・・
まぁ香港よりも自由じゃないのは仕方がありません。
ちょっと支離滅裂で乱文も有りますが、ご勘弁下さい。
今日はこのへんで失礼します・・・また気が向いた時に気が乗る項目が有りましたら投稿致します！
KOBU
KOBU says
atKOBUです。
記事として扱われたんですね・・・
一つ訂正があります！
僕は取引していたので意識していませんでしたが、Platform Feeは無料でも、Data Feesは必要になります。
CMEで$15(Monthly)ですね。
http://www.ampfutures.com/platformfees.html
サンチャゴさんが興味を持っている商品はEUREXですので、€23.00(Monthly)が必要ですね。
Data Feesの価格は、主要ディスカウントブローカーはほぼ一緒の価格です。
BUNDやEuroStoxxに興味をお持ちのようですので、LIVE価格に近いMT4をご紹介しておきます。
ドイツのブローカーで、Hanseatic Brokerhouseと言う会社です。
まぁ興味ある商品がドイツ市場なら情報もドイツだよね～と言う感覚です。
MT4ダウンロード
http://hanseatic-brokerhouse.de/hansetrader-meta/#.U3htDPl_tfs
BUNDは僕も以前から大変興味を持っている商品です。
※Euro Bundの注意する点で、IBのデイトレで必要な証拠金は$1,000くらいなんです。他の安いブローカーですと$500があります。AMPは$1,000ですね。
AMPが提供しているEuroStoxxの必要証拠金$500は低いですね・・・
他のブローカーは大概$1,000以上です・・・
（参考）IB証拠金リスト
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/p.php?f=marginJP&ib_entity=jp
IBは先物も扱っていますが、先物業者と同じではありません。
商品によっては、チャート表示もフルタイムで表示されませんし、不便な点は多数存在しています(涙）
何でもそうですが、全て完璧と言えるブローカーは難しいですね・・・
ご参考まで。
KOBU
サンチャゴ says
atKOBU様
追加情報ありがとうございます！
その程度のデータ料金なら全く気になりませんね。
証拠金も、1000ドルで大満足です。
ブローカー事情にお詳しいKOBUさまに教えていただきたいのですが、
eSignalとIB以外で、日本株と大証の日経２２５ミニ先物のリアルタイムティックデータと
Market Depth(板情報）をNinjaTrader向けに提供しているようなところはありませんでしょうか。
IBはティックデータが若干まとめて表示されるようですし、eSignalはティックデータはいいのですが板情報が取れません。
日本市場の完璧なデータを提供する一般投資家向けのサービスが見つからないんですよ。頑張って探したんですけどね。
ついでに質問しているみたいで申し訳ありませんが、もしご存じなら、教えてください。
よろしくお願いします。
KOBU says
at>eSignalとIB以外で、日本株と大証の日経２２５ミニ先物のリアルタイムティックデータと
Market Depth(板情報）をNinjaTrader向けに提供しているようなところはありませんでしょうか。
IBはティックデータが若干まとめて表示されるようですし、eSignalはティックデータはいいのですが板情報が取れません。
日本市場の完璧なデータを提供する一般投資家向けのサービスが見つからないんですよ。頑張って探したんですけどね。
/////////////////////////////////////////////////////////////////
KOBUです。
上記問題を解決する糸口は、SingaporeとHongKongにありそうですね。東証を扱っている証券会社は確かにありますが、問題は大証の「日経225先物」です。
SingaporeとかHongKongだと日経225先物は＝SGX Nikkei 225 Futures又は、CME Nikkei 225 Futuresに成っちゃうからです・・・
そして、取引プラットフォームはNinjaにしたいんですよね・・・
大証の日経225先物を求めると成ると、困りましたね・・・
まぁ唯一可能性を感じる証券会社は、Singapore Phillip Securitiesです。
Phillip Securities
http://www.phillip.com.sg/
Phillip Securities poems
http://www.poems.com.sg/
フィリップ証券（ここが提供しているチャートは、ASEAN各国が見れて超便利なんですが、チャートがおもちゃなんですヨ。）
http://www.phillip.co.jp/
条件に合致した証券会社を探せばあると思いますが、僕が知っている証券会社で可能性が有りそうな証券会社を考えると、Phillip Securitiesでしょうか？
NinjaTraderで使用可能なのか問い合わせる価値はあると思います。
Phillip Securities Singaporeには、日本人のスタッフが一人常駐で残っていると思いますが、現在の詳細は不明です。
日本のフィリップ証券がダメなら、Singaporeの本店に聞いた方がいいですよ！
以上、ご参考まで。
KOBUでした。
サンチャゴ says
atKOBUさま
情報ありがとうございます。
なんとお詳しい。驚きです。
KOBUさんは海外投資コンサルタントみたいです:-o
問題解決の糸口はSingaporeとHongKongの証券会社なんですね。
さっそくフィリップ証券にNinjaTraderを使って日本市場を見れるか問い合わせてみます。
良く考えると、日本の証券会社、松井証券やGMOクリック証券さんがNinjaTraderへの接続を開始したら最高なんですけどね。
本当にありがとうございます。
yasu says
atサンチャゴ様、KOBU様
お疲れ様でございます。
先ほど、AMPの下記URLからNinjyaTraderのDEMOに申し込み、AMPのサイト説明通り設定したのですが、接続先のCQG、Rithmicともに接続できませんでした。Yahoo、Kineticは接続できました。
Logを見ると、CQGはNetworkのOrder Routing Systemがunavailabule、一方、RithmicはAccunt Connectionの接続先ProviderにRithmic自体がありません（AMPの接続説明にはProviderにRithmicが出ています）。
このDEMOは口座の開設を前提したものなのでしょうか。
私が何か大きな勘違いをしているのでしょうか。
スケールの小さい質問で申し訳ありません。
お気づきの点がございましたらご教授いただけませんでしょうか。
http://www.ampfutures.com/ninjatrader_cqg.php
http://www.ampfutures.com/rithmic_demo.html
サンチャゴ says
atyasuさま
私もこれから口座開設の作業に入ります。
私もDEMO口座開設をしてみて、なにか分かったらコメントで報告しますね。
サンチャゴ says
atyasu 様
先程AMPのDEMOに申し込みました。
NinjaTrader(SIM)でCQGに接続できました。
yasu様はNijaTrader(REAL)でしょうか？
KOBU様もNinjaTrader(REAL)には接続できなかったとコメントでおっしゃっていました。
Rithmicがリストに表示されない件に関してですが、
NinjaTraderのページでは
NinjaTraderのライセンスキーの問題だと言っていますね。
ライセンスキーが異なるブローカーテクノロジーに結びついているみたいなことが書いています。
一度NinjaTraderにRishmicがリストに表示されないことを
ライセンスキーと共に報告すればなにか解決策が得られるのではないかと思います。
yasu says
atサンチャゴ様
せっかくご回答いただきましたのに、ご返信が遅くなり申し訳ございません。
Realではございません。
立ち上げた一瞬だけ、RealとSimulatedという選択ボタンが見え、インストール時すでにSimulatedのラジオボタンが選択されており、自分で選べない使用になっているようです。選択ボタンを探しRealを試してみようしたのですが、プロパティにもありません。
どうもＲｅａｌが原因ではないようです。Logではオーダーシステムが使えないと出ますので、AMPの問題でしょうか？問い合わせたのですが、まだ返事が返ってきません。問い合わせ番号を発行したという返事だけはAMPから帰って来ます。
Ritｈmicの件、わざわざお調べていただき恐縮です。
早速、Ｎｉｎｊｙａｔｒａｄｅｒの方に連絡を入れてみます。
ＡＭＰは接続可で説明しているのですが。
もう一度チャレンジしてみます。
お忙しいところお手を煩わし申し訳ございません。
追記
私はマウスコンピューターのWin7を使用しております。
サンチャゴ says
at私のＰＣはWin7Proです。
先程からずっとDEMOで６ＥやCL、FESXなどをトレードしていますが、正常に動作しています。
AMPのサポートで早く問題が解決することを祈ってます。
yasu says
atサンチャゴ様
連続投稿、ご容赦下さい。
出先のノートPC（SONY VAIO Win８）で接続したところCQGに繋がりました（接続先からYahooが消えました？）。
もしかしたらマウスコンピューターデスクトップPC（Win７）の設定に原因があるのかもしれません。帰宅後確認しご報告致します。
どうもありがとうございます。
yasu says
atサンチャゴ様
おはようございます。
インストール先のドライブを変更することで接続できました。
Rithmicに関するライセンスキーの件ですが、有料版（Real版）でないと対応できない模様です。
サンチャゴ says
atyasuさま
情報ありがとうございます。
インストール先のドライブ、そんなことが影響するのですね。
とし says
atマネックス証券には、有料ツール（月額2，700円）ですが、
株価が変るたび人工音声で株価を読み上げる機能があるみたいです。
ご存知でしたでしょうか？
もし、参考になるならと思いコメントしてみました。
だた、たぶん株価が同じだったら読み上げないと思うので、
歩み値まではいかないと思います。
（実際に試していなので不明です。）
サンチャゴ says
atとし様
情報ありがとうございます。
はい、使ったことはないのですが、聞いたことはありました。
見ていなくても上がっているのか下がっているのかが分かるのはイイですね。
海外には歩み値に流れる注文を音声に変えるアプリケーションがあるという話を聞いたことがあります。
そこまでいくと、ピットでトレードしている雰囲気を味わえるのかもしれませんね。
とし says
at追加
こんな機能もあるみたいです。
株価が上昇、下落する毎に異なる効果音がなります。
株価上昇時｢ダン｣、下落時｢シュッ｣
大きな値動きがあった時は、効果音が2回連続して鳴ります。
サンチャゴ says
atその機能は使えそうですね。
いろんな銘柄を監視している人には重宝しそうな気がします。
マネックスは歩み値を見る以外ほとんど使っていないのですが、
一度しっかりと見てみようと思います。
ありがとうございます。
yasu says
atサンチャゴ様
以前、NinjyaTraderの接続先プロバイダーのタグにRithmicがない事をご相談させていただき、サンチャゴ様にライセンスキーが違うのではないかとのアドバイスを頂きました。その節はありがとうございました。
本日、IB証券のプロバイダーに接続する際、やはりプルタグの接続先プロバイダーにIB証券が無く、NinjyaTraderに連絡したところ、数分で新しいライセンスキーを発行して頂きました。
yasu says
at（失礼致しました。手元が狂って送信ボタンを押してしまいました。以下、続きます）
デモ登録したサイトによっては接続先が制限されたライセンスキーが発行され、全てのプロバイダーが表示される汎用性のあるライセンスキーは別途請求する必要があるようです。
以上、ご報告まで。
サンチャゴ says
atyasu様
コメントありがとうございます。
やはりそうだったのですね。
新しいライセンスキーでRithmicにも接続できるといいですね。