デイトレで勝てない？
よくこのブログにたどりついたね。君はラッキーかも。
まずは私の自己紹介をしよう。
私は結構年だが、そんなに老いぼれでもない。ぎりぎり30代。
日本にインターネット株取引が入ってきて数年たったころ、私は意気揚々とデイトレードの世界に飛び込んだ。
しかし相場の世界は厳しく、しばらく負けに負け続け、一度は全財産を失った。
その後、派遣の仕事や工場の契約社員で貯めたわずかな資金で再挑戦。
2度目の挑戦でもしばらくは勝てない日々が続いたが、ひとつの気づきで私の損益曲線は上向きだした。
それ以来、私はこの厳しい相場の世界を生き抜いてきた。
私はスキャルピングもやるし、もう少し時間軸の長めなデイトレードもやる。
スイングトレードはやらないが、バリュー投資はしている。
このブログでは、私が10年にわたって生計をたててきたトレード手法について書いていきたいと思う。
このブログでは、読者がまだデイトレで安定して勝てていない、もしくはトレード初心者であるものとして書いていく。
多少、上から感があって、失礼な言い方をするときもあるかもしれないけど、悪気はないからゆるしてほしい。
トレード初心者の諸君、トレードでなかなか勝てない諸君は隅々まで目を通すようにしてほしい。
きっと君の役にたつことがいくつも見つかるだろう。
私はとても長い間トレードをやっていたので、いくつかの引き出しを持っている。
それらすべてをこのブログに書き記すが、最初からすべてをやろうとはしないことだ。
それぞれに有効な手法だが、お互いに矛盾する部分もあるから、頭が混乱するかもしれないからだ。
1つずつゆっくりと試してみて、気に入ったものだけを君の引き出しに入れてくれたらと思う。
ブログという形で書いていくので、少しずつサイトは完成していくだろう。
まずは、勝てない人におくる10のアドバイス から読み始めてほしい。
子供4人 says
at株を始める準備段階で、初歩的な質問で大変恐縮なのですが、ご使用の証券会社など参考までに教えて頂くことは可能でしょうか？
サンチャゴ says
at当ブログをご覧いただきありがとうございます。
私の使っている証券会社ですが、最近はＧＭＯクリック証券をメインとし使い、松井証券、カブドットコム証券でも売買します。
何かあった時のために、常時３つの口座にアクセスできるようにしています。
これらの証券会社を使っているのは、手数料が無料であることと、ツールが使いやすいからです。
他にもツールを使うためだけに持っている口座がいくつもあります。
Yoshi says
atサンチャゴ様、はじめまして m(__)m
「価格帯別出来高 デイトレ」でググって、最近・サンチェゴ様（先生）のブログを見つけました。
「注文分析」といった…非常にためになる内容に感服・感動している次第です。、
私は…MSでのエンジニア経験を活かして、知り合いの青果問屋でシステムを担当していたのですが、（あの）3.11を境に人生が一転。現在はタクシーの運転手を生業としつつ、再起をかけて…以前より（少々）かじっていた株で食べていくために、奮闘しているところでございます。
これからも、まだ見ていない内容も含めて、サンチャゴ様（先生）のブログを拝見したいと思います。
また、ご質問もさせていただく機会があるかもしれませんので、その節はよろしくお願いいたします。
それでは、お体ご自愛のほど…益々のご活躍をお祈りしております。
取り急ぎ、ご挨拶まで。
サンチャゴ says
atYoshi様
はじめまして、サンチャゴです。
ブログをお読みいただきありがとうございます。
3.11からの再起をかけておられるのですね。
いろいろと大変でしょうが、頑張ってください。
エンジニア出身とのこと、すばらしいですね。
そのスキルは大いにトレードに役立つと思います。
ただ、システムトレードに走ると、道のりはかなり遠くなると思います。
何億円もかけて最高のエンジニア達が開発したシステムでも
何十億もの損失を出して退場するような世界ですから。
それよりも、
アートとサイエンスをうまくブレンドした素晴らしいトレーダーになってください。
アートの部分で、私のコンテンツがお役にたてることを祈っています。
Cheers!
Yoshi says
atサンチャゴ様、丁寧なご返信..ありがとうございました。
実は（現在）岡三RSSを活用して、システムを組んでおります。
ただ、サンチャゴ様（先生）もおっしゃる通り、確かに大手（大口）に張りあっても勝ち目はゼロだと（は）理解しております。
※HFT等大手（大口）が仕掛けるアルゴに対抗する気などはさらさらございませんし、また・そんなスキルも能力も持ち合わせておりませんので (^^ゞ
しかしながら、サンチャゴ様のブログ等を参考にさせていただくことで（ブレークアウト、リバーサルといった）ある程度の「前兆の可能性」を確認するレベルでは活用可能では？大手（大口）が「何（か）」を仕掛けたいのか？を出来るだけリアルタイムで確認できるのではとの考えから、奮闘している最中でございます。
「価格分析」の観点からは…1分や5分足等からは判断・判定が難しかった「山」や「谷」を（独自の発想をもとにして）なんとか確認できそぉーな感じになっており、スイングハイ・ロー等を場中で確認できるように（は）成って来た感じであります。
次のフェーズでは、サンチャゴ様（先生）の「注文分析」なども参考にさせていただき、より精度の高い“サイン”が確認・判定できるよう（自身の株取引に関するスキルと共に）ブラッシュUPして行ければと考えております。
ブログ…本当に楽しみにしております！
今後とも、いろいろと拝読させていただきます m(__)m
取り急ぎ、返信のお礼ならびにご連絡まで。
P.S.
「アートとサイエンスをうまくブレンドした素晴らしいトレーダー…」
ステキですねぇ (^.^) 是非・そぉーなれるよう精進してまいります！
今後ともよろしくお願いいたします。
サンチャゴ says
atYoshi様
「価格分析」だけではなく「注文分析」も考慮したシステムとなると
それは上手くいくかもしれませんね
素晴らしい発想をお持ちだと思いました
ところで、岡三RSSではリアルタイムで歩み値データを取得できるのですか
楽天RSSではできませんでした
プログラミングができればで、出来高データから生成することができるのでしょうね
私にもプログラミングのスキルがあればな
と思うことがよくあるんですよ
私のアイデアがYoshiさんのような方の頭脳に織り込まれ
進化していくと思うとワクワクします
きっとYosiさんもワクワクしてるんだろうな
注文分析に興味を持った元エンジニアなデイトレーダーの未来
物凄く興味があります
是非結果を教えてください
Yosiさんの成功を期待し、そして応援しています
Cheers!
Yoshi says
atサンチャゴ様（先生）…m(__)m
「エール」、感謝・感謝です！
タクシーの運転手をしながら（家族を養いながら）プログラミングをしているので、進度は亀みたいですが (^^ゞ
コツコツやって行ければと思っております。
また、ここに来て..サンチャゴ様（先生）のブログにも出会えたので（本当）ワクワクしております m(__)m
また「歩み値（データ）」ですが、出来高の差分をエクセル独特の関数を駆使することで、取得することは可能です。
更に岡三RSSは楽天RSSにはない「買約定（売約定）」関数（プロパティ）に活用することで1ティック毎の買強度も判定することがプログラム次第で（は）可能となります。
ただ、歩み値の「スピード」そして「サイズ」をどのように早い・強いと判定するか？（その比較対象を何・どこにするのか？）といった課題etcは山積ですが (^^ゞ
このあたり（も）いろいろとサンチャゴ様（先生）のブログ等を参考にさせていただき、精査していきたいと思っております。
本当（まだまだ初心者に毛の生えたような者なので）いろいろ教えていただくこともありますが、よろしくお願いします
取り急ぎ、ご連絡まで。
サンチャゴ says
atほう、それは本当に興味深いお話ですね。
情報ありがとうございます。
岡三RSSでは、リアルタイム歩み値データを取れるだけでなく、
そのティックが売り板にぶつけられたものなのか、それとも買い板にぶつけられたものなのか
が分かるということですね。
いわば、同一気配約定情報を作るための元データみたいなものが生の形でてに入るということですよね
それなら、いいものができると思います
素晴らしいですね
Yoshiさんは相場の本質を理解されているようです
あなたはきっと素晴らしいシステムトレーダーになると思います
というか、証券会社のシステム開発部に就職することはできないのですか
あなたのような人材が求められていると思うのですよ
各証券会社のツールはまだまだ発展途上だし、改善すべきところはいくらでもある
とくに注文分析に関してはね
あなたのようなエンジニアがGMOクリック証券やカブドットコム証券のツールを
もっと良いものにしてくれたら、われわれデイトレーダーにとって
どんなに素晴らしいことだろうと思いますね
どうぞ先生などと呼ばないでくださいな
私もこの相場に学ぶ生徒の一人ですから
私はシステムトレードには全く興味がありませんが、
実は、注文分析を補佐してくれるようなツールを作りたいという願望はあるんです
プログラミングはC#とVBAを我流でちょこっとできる程度、
超初心者ですが、これから暇を見つけて学びたいなと思っています。
岡三RSSで注文分析ツールを作るとしたら、C#がいいですか？
それとも、VBAがいいのですか？
お忙しいだろうに、逆に質問ばかりして申し訳ないです。
急ぎませんので、そのうちに教えてください。
Yoshi says
atサンチャゴ様
『岡三RSSでは、リアルタイム歩み値データを取れるだけでなく、
そのティックが売り板にぶつけられたものなのか、それとも買い板にぶつけられたものなのかが分かるということですね。』
→はい (^.^)
ただ（基本）0.5秒間隔でデータが飛んで来る仕様になっており、且つ（私の場合は）約220前後の銘柄を一斉にチェックしているので、証券会社オリジナルのトレードツールと比較した場合には（たまに）値が合算されて所得される場合はあります。
また用途にもよりますが、VBAで（開発は）十分ではないかなぁ？と思っております。
※というか（私が）Cを使いこなせていないのですが (^^ゞ
Ｃが出来るなんてーすごいですねぇ (^.^)
尚、結構…歳いっているし、スキル・能力もそぉー高いわけではないので、なかなか就職口はありませんでしたねぇ（笑っ）、ただそれを「バネ」に将来を（いい風に）切り開けたらなどとポジティブには考えています！
今後とも（こちらこそ）よろしくお願いいたいます。
取り急ぎ、ご返信まで。
P.S.
昨日・今日とはちょぉーど「明け」＆「公休」でした…日によっては、ご連絡が遅くなってしまう場合もある旨 m(__)m
※機会がございましたら、メールでもいただければ幸甚です。
サンチャゴ says
at情報ありがとうございます
220銘柄もの銘柄の歩み値情報を、売り約定と買い約定に分類して
0.5秒遅れとはいえ、ほとんどリアルタイムで取得できる
スゴイの一言です
ＩＴスキルを持っているYoshiさんのような人は有利だなと思いました。
今はデイトレードや執筆活動で一杯いっぱいなのですが
電子書籍を書き終えたら是非プログラミングを本格的に勉強して
自分専用ツールを作りたいなと思います。
Yoshiさんからいただいた情報で
新しい興味がわいて、ワクワクしてますよ。
その時には、アドバイスいただければ嬉しいです。
そうだ、Yoshiさんも岡三ＲＳＳ関連のブログをお書きになったら、
きっとみんな喜ぶと思いますよ。
ちなみに、私がかじったのは、Cではなく簡単な方のC#です。
といっても、一冊本を読んだ程度のスキルですけどね。
数年前にＦＸのデイトレをやり始めたころ、
FXCMのOrder2Goを使ってポジションにOCOを自動的に付けるシステムを組んだんです。
20万通貨を約定させたら、
瞬時にポジションを2ユニットに分割して
それぞれに異なるOCO注文を付けるというやつです。
基本ＩＴ音痴な私なので、コードもぐちゃぐちゃで
鷲掴みで直球勝負みないな感じでしたよ。
何年も前のことだから、もうどうやって作ったのか忘れちゃってますけどね。
結局そんなに使わなかったです。
どうぞ、お忙しい時はスルーしてください。
気楽に行きましょう。
そのうちにサイトに私のメルアドを載せておきますね。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
昨日は（身内用語で…）「乗り（出勤）」だったもので、ブログは（スマホで）引き続き・拝読させていただいておりましたが、如何せん（スマホでの）文字入力が苦手なもので、返信が遅くなりました m(__)m
連休に入ったためか、お客さんも少なく、営業的には苦戦でしたが (^^ゞ そのかわりにブログを熟読できました。
本当に内容の濃いブログですねぇ。「目からうろこ」の連続で、あらためて感動・感服しまくりました。
また（大変・不躾ながら）以下にいくつかご質問をさせていただきました。
●逆張りのコツ 出来高のダイバージェンス
●大口はマインスイーパー？ストップ狩りについて考えてみた
お時間のある時で構いませんので、アドバイスいただければ幸甚です m(__)m
それでは、季節の変わり目..くれぐれも（お忙しいでしょうから）お体ご自愛ください。
取り急ぎ、ご連絡まで。
（今後ともよろしく m(__)m ）
P.S.
プログラムを再開させるとのこと (^.^)
きっと、サンチャゴさんなら素晴らしいロジックを組まれるのでしょうねえ。
わたしでお役に立つことがあれば、お気軽にお声がけください。