先日、「株のデイトレ/スキャルをする際にどんな銘柄を選択すべきか？」といった旨の質問コメントをいただいたので、私なりの考えを述べたいと思います。
最終的のその個人がどのような銘柄を主戦場にしていくか、どのように銘柄選びをしていくかは、経験を積む中で自分に合った銘柄を選ぶ必要があります。
人がなんと言おうが、勝ちやすい銘柄でトレードするのが一番ですからね。
しかし、デイトレードを初めて学ぶ人や、なかなか勝てない人は私の銘柄選択の考え方を参考にしてみてください。
目次
みなさんはどうやって決めていますか？
株のデイトレ銘柄選択方法にはいろいろあると思いますが、皆さんはどうやって決めていますか？
板読みデイトレ/スキャル銘柄の条件
基本的に私が選ぶ銘柄の条件は下記のようなものです。
- 板が厚い銘柄
- 売買代金が多い銘柄
- 値動きのある銘柄
- 普段よりも活発に取引されている銘柄（普段よりも歩み値のスピード/サイズが大きい銘柄）
- 空売りもできる銘柄（できれば）
それに対して、私がなるべく避けるのは下記のような銘柄です
- 板が薄い銘柄
- 板がスカスカでスプレッドが開いている銘柄
- 売買代金が少ない銘柄
- 値が動かない銘柄
- 空売りができない銘柄（私は空売りが得意なので…買いが得意な人にはあてはまらない）
デイトレ銘柄選択のスクリーニング
これらの条件を満たす銘柄を探すため、前日に下記のような条件で銘柄を選ぶと効果的です。
- 売買代金ランキングとTICK回数ランキングの両方において、直近の２、３日で毎日のように上位に顔を出している銘柄を選択する
- 東証１部銘柄で売買代金トップ３０位程度以内に入っているものを選択する（好みの問題なので新興銘柄でもOK）
- その中で、日足チャートを開いて最近出来高が増えている銘柄を選択する
- 日足や日中足をみて自分なりのシナリオを描ける銘柄を選択する
- なんらかの話題性がある銘柄を選択する
太字の「売買代金ランキングとTICK回数ランキングの両方において、毎日のように上位に顔をだす銘柄を選択する」は最も簡単で効果的な方法です。
このような条件で数銘柄選んでおけば、ある程度デイトレ/スキャルピング向けの銘柄を選ぶことができています。
ただし、次の日に値動きがあるかどうかは終わってみなければ分かりません。
ですから、そこは予測するしかありません。
デイトレ銘柄選びのスクリーニング具体的にどうやるの？
「売買代金ランキングとTICK回数ランキングの両方において、毎日のように上位に顔をだす銘柄を選択する」と言いました。
それって具体的にどうやるの？
毎日ランキングの記録をメモして残しておくの？
面倒くさいよ！
そんな声が聞こえてきそうですね。
実は、カブドットコム証券の取引ツール、kabuステーションに搭載される「詳細ランキング」を使えばいとも簡単にデイトレ銘柄を選択できます。
画像上中央のドロップダウンリストに「当日」「１営業日前」「２営業日前」「３営業日前」とあるように、kabuステーションでは３営業日前までさかのぼってのランキング情報を閲覧できます。
私がどのように使っているかというと、TICK回数のランキングを表示させ、その結果を売買代金で降順に並べ替えます。
その結果、売買代金が多く、且つ取引が活発だった銘柄を得られます。
TICK回数とは取引が約定した回数のことです。
同じことを１営業日前、２営業日前、３営業日前でもやってみて、継続的に活況な銘柄を見つけます。
その中でも普段は上位に入っていないのに、ここ２、３日活況な銘柄はかなり面白いことが起きる場合が多いように感じています。
他にも、「売買代金急増」銘柄の推移を追いかけるなどいろいろな方法があります。
とりあえずは「TICK回数」と「売買代金」のランキングを追いかけるところから始めてみてください。
あとはランキング情報からピックアップした銘柄のチャートやニュースを読んで明日のデイトレ銘柄を最終的に決めます。
kabuステーションではランキング情報のリストから直接チャートやニュース、四季報などを素早く開ことができ、効率的に作業できるので重宝しています。
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場が始まった後の選択
さらに場が始まってからは以下のような点に気を付けて最終的な銘柄選択をします。
- 今日の出来高が普段に比べて多い銘柄を優先する
- ギャップアップ/ギャップダウンした銘柄を優先する
- ギャップアップ/ダウンに関わらず、自分のシナリオ通りに動いている銘柄を優先する
- 歩み値のスピードが普段に比べて速い銘柄を優先する
- 板情報に、ちょっとおかしくない？と思うほど大きな注文が出ている銘柄を優先する
私は場が始まる少なくとも３０分前からは板情報を見ていて、なんとなく雰囲気を感じ取っています。
そして場が始まる直前には寄り付きそうな値段も分かりますので、前日にピックアップした候補のうちどの銘柄を優先的にトレードするのかを決めています。
たいていの場合、いったんある銘柄をトレードすると決めたら、しばらくはその銘柄だけに意識を集中し、他はほとんど見ません。
どうしても気になる銘柄が複数ある場合は重要な価格にアラートを仕込んでおき、本命銘柄に専念します。
長年の経験上、私にとってはそれが一番うまくいきます。
ランキング情報を見るのはどんな時？
候補として挙げていた銘柄の出来高が普段よりも少なかったり、値動きが無かった場合、
その時に初めてランキング情報を見て、他に良さそうな銘柄が無いか物色します。
何も下準備をしていない状態でスタートし、ランキング情報に載ってくる銘柄にいきなり飛び乗るといったようなことは、今のところしていません。
「ランキングを重視しないとチャンスを逃してしまうのでは？」
もちろん、逃しまくります。
相場全体は動いているのに自分がピックアップしていた銘柄には閑古鳥が…なんてこともあります。
わたしはそれでもよいと思っています。
自分のペースで、取れるところだけをきっちりと取っていくという考えです。
人それぞれ
この辺のところは人それぞれでしょう。
頭の回転がすこぶる速く、いろんな銘柄を同時に見て同時進行でいろんなことを考えられる人もいるでしょう。
そういう人はチャートや板を無数に表示し、その場その場で動いている銘柄を選んで飛び乗ればよいのです。
しかし大部分の人は、自らの頭脳で処理しきれる以上の銘柄を同時に監視していると思います。
勝つために必要なフィーリングを得られないまま、「二兎を追うものは一兎をも得ず」状態になっているのではないでしょうか。
１つの銘柄に特化してスペシャリストになるのもあり
私は毎日のように新たなデイトレ銘柄候補を探していますが、毎日全然違う銘柄をトレードするわけではありません。
基本的には、一度選んで気に入った銘柄はしばらく追いかけることが多いです。
３銘柄程度に特化してしばらくの間追いかけ続け、スクリーニングで良さそうな銘柄があれば入れ替えていく感じです。
あなたがもし完全な初心者なら、
極端な話、「週単位でたった１つの銘柄だけを追いかける」ところから始めるのがベストだと私は思います。
１つの銘柄を深く理解するところから始めれば、一歩一歩確実に前進していくことができるでしょう。
こう says
atありがとうございます、
いつも勉強させて頂いております。
一つ聞きたいですが。「ギャップアップ/ギャップダウンした銘柄を優先する」との事ですが、理由は何でしょうか。
前日のNY市場、日経先物が大きく動いてる時に日本の株は朝からものすごいギャップアップ･ダウンで始まります。
そうは言え、その日の内にギャップを埋める動きはほとんどありません。取れる値幅が狭いと思いますがいかがでしょうか。
サンチャゴ says
at前日のレンジの外で寄った銘柄は落ち着きがなく、リスクが高い分、利幅もとれると考えています。
「ギャップアップ/ダウンした銘柄と前日のレンジの中で寄った銘柄を比べたとき、どちらの値動きが大きくなるのか」という統計があるのかどうか私は存じ上げませんので勝手なことは言えません。
しかし、ギャップアップ/ダウンした銘柄が小幅な値動きで動かないような日には、前日のレンジ内で寄った銘柄はもっと動かなないのではないかと勝手に想像してます。
ギャップアップ/ダウンに関わらず、私はなんらかのレンジの中でエントリーすることを嫌うのです。
前日のレンジというのも私にとっては一種のレンジです。
言われてみると、どちらの場合の値幅が大きくなるのか調べてみるのは面白そうですね。
こう says
atご返信ありがとうございます。
確かによく考え見れば、そうかもしれません。先週金曜日のようなギャップアップでスタートした後、だら下がりの相場は典型な例でしたね。
お掛けさまで違う観点で相場を考える事ができました。
Yoshi says
atサンチャゴ様 m(__)m
最近、本業（タクシー乗務）がGWの影響で、暇なもので…おかげさまをもって(^^ゞ車中でブログを熟読させていただいております。
本当に内容の濃いものばかりで、いつもながら感服しております。
さて（当該ブログで）「ギャップ」について、触れられておりますが、私も（最近）ギャップについて関心があり、自分なりに調べております。
その過程で＆つい昨日のこと、「ウップス」なるギャップに関するトレーディング手法を（私の勉強不足でお恥ずかしながら(^^ゞ初めて）知りました。
サンチャゴ様はご存知かもしれませんが、この手法はラリー・ウイリアムズ氏が紹介（発見？）。
ギャップを前提として…
●買いのルール
→始値が前日の安値よりも安く始まり、前日の安値を上抜いたら買い！
●売りのルール
→始値が前日の高値よりも高く始まり、前日の高値を下抜いたら売り！
といったシンプルな手法のようです。
そこで、サンチャゴ様に是非ともお伺いしたいのですが。
ご質問その１
この「ウップス」なる手法ですが、
前日の値動きが、陽線や長い下ヒゲをつけるような（いわゆる↑トレンドのような）時の方が、「売りのルール」において、より売り圧力が強くなるとお考えですか？
それともその逆に陰線など↓トレンドの場合の時の方が、更により売り圧力が強くなるとお考えですか？
ご質問その２
例えば（通常の）2倍や3倍以上の大きな初回時出来高（始値時の出来高）＆ギャップを伴い（場がはじまり）、始値より更に安い値動きになった場合、始値が1つの抵抗線（価格帯別出来高手法における“芯”）となり得るとお考えになりますか？
いつもサンチャゴ様のご意見を伺い、恐縮ですが…お時間のある時にでもアドバイスいただければ幸甚です。
取り急ぎ、お伺いまで。
今後も（ブログ）楽しみにしております！
がんばってくださいねぇ！
サンチャゴ says
atYoshi様
GW中のお仕事、お疲れ様です。
お仕事中にまでブログを読んでいただいてるんですね。ありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが…
ご質問１
私は長らくルールベースのトレードを一切行っていなくてですね
長期的なデータで検証したこともありませんから、回答する立場にないようにも思いますが
それについて、私が言えることは、
GU/GDした場合には、より多くのトレーダーが飛び乗ってきたり、ロスカットしたりする状況になりやすいということです。
たしかに、「ウップス」的なことは日常茶飯事におきています。
GDして大きな出来高ができ、そこでエントリーしたショートがどこでロスカットするかを考えるだけです。私の場合は。
価格帯別出来高を読めば、前日の安値を上回るまで待つ必要などない場合もありますよ。
前日の安値が意識されて、その価格で板読みのセットアップが出現するかもしれません。
「ウップス」と前日までの値動きの関係ですが、それは場合によると思います。
私の感覚で言いますと、上げ相場が明確な時に、ギャッアップに逆張りするよりも、
ギャップダウンに逆張りするほうがうまく行くように感じます。
ただし、それはその時の注文分析で判断する必要がありますから、何ともいえません。
また、私は中期的な価格帯別出来高をみて判断することが多いです。
過去1週間上げ相場で、ギャップダウンした場合、その期間の価格帯別出来高をみるのです。
するとピンポイントで出来高の多かった価格帯の上端で始まることが多いですね。真ん中の時もありますけどね。
そしてその価格帯の中に吸収されてしまうのか、それともレスポンシブな大口買いが現れるのかを見極めるのです。
吸収されてしまえば、その価格帯の下限までは８０％ぐらいの確率で下げると言われていますし、私もそう思います。
反発するなら、前日出来高の多かった価格帯を試しに上げていくのです。
私が「価格帯別出来高デイトレード講座」で解説したことを応用して
もう少し長い時間軸の価格帯別出来高を読めるようになり、またそのポイントで注文分析ができれば
多くの場合、利にかなった判断ができます。
もちろん、経験が必要なことは言うまでもありません。
一般的に言われている「ウップス」のようなシステムに頼らず、
出来高を読んでシナリオを描くのが私のスタイルです。
ご質問2
はい、そう思います。
その価格がサポートにもレジスタンスにもなり得ます。
寄りでエントリーした多くのトレーダーの心理が渦巻きます。
そしてそういう価格も芯となるのです。
お仕事頑張ってください！
ＰＳ（質問）：
ゲスト様への質問で恐縮なのですが、岡三ＲＳＳや楽天ＲＳＳで取得したリアルタイムデータを使い、リアルタイムで更新されるチャート（線グラフでも可能）を描画したいのですが、なにか簡単な方法はありませんでしょうか。電子書籍の付録をバージョンアップさせたいんですよ。
Excel VBAで可能なのか、C#でやった方がいいのかなど、進むべき方向性を教えていただけませんか？
プログラミング初心者のおバカな質問だとしたらお許しください。
方向性がわかれば、何とか気合で勉強して作ります（笑）
お仕事がお休みで、お暇な時があれば、教えてください。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
いつもながら明確・明快なご回答（ご返信）、誠にありがとうございます。
ここ最近、サンチェゴ様のブログをいろいろ拝見させていただき（私も）価格帯別出来高には非常に興味をいただいており、現行のシステムを（価格帯別に）対応できるよう試行錯誤しているところでございます。
またピンポイント（な手法・考え方として）では、『逆張りのコツ・出来高のダイバージェンス』に食指が動いており、リバーサルおよびプルバックエントリー時の兆候→判定（判断）等と共に、現行のシステムをリニューアルするためにいろいろまとめているところでございます。
本当にいろいろ参考にさせていただき、感謝・感謝です。
今後とも、楽しみに（ブログ）拝見させていただきます！
ご質問の件でございますが。
まず、私の場合はいろいろ加工するのに手軽で工数も少なくなくて済みますので、エクセル（VBA）にてシステムを実際に組んでおります。
自分で使うだけなので、見た目とか使い勝手はそぉーとう手を抜いておりますが (^^ゞ
さて、チャートの件ですが、なかなか苦労するところで（は）ございます。
というか今でも苦労しており、完璧なものではないとは日々・思考錯誤しているところで（は）ございます。
蛇足ではございますが…私の場合は、複数の銘柄からある”サイン”を取れないものかと（以前・お話した通り）複数の銘柄データを取得している関係から、まずは雛形的なシートと用意して、Sheets().Copy関数により、データ取得を開始する前にそれぞれの銘柄分のシートを用意しております。
（といった関係から、エクセルのシート限界（256）に起因して、また・他にもいろいろとシートを使用・占有する必要があるため、岡三および楽天RSSの仕様である銘柄数取得限界の300ではなく、220前後といった銘柄数のチェックとなっています！）
少々・話が脱線してしまいましたが m(__)m そのシート毎に、1分足もしくは5分足に相当する表を用意（現行は5分足を採用！）しておき、データ更新が起きた時（言い換えれば出来高が増えた時）に始値、高値、安値、終値といった具合に、プロット（値を更新）しております。
そして、その表やそれぞれのシートに記録したその他、歩み値・出来高といった履歴をもとにいろいろと適宜・判断している次第でございます。
線（棒）グラフですと、自分で見たうえで確認しないといけなく、プログラム上で判定できないので、私の場合は（とにかく・なんでも）数字に置き換えて、いろいろと思考錯誤して（は）おります (^.^)
すみません、文章がとにかく下手なもので、ご質問への（明確な)回答となっているか心配ではございますが…このようなことを（現行）しております。
サンチャゴ says
atYoshi様、
ありがとうございます。
たくさんの銘柄を監視しておられるので大変そうですね。
自動売買までできるとのこと、本格的ですね。
EXCEL VBAでリアルタイムに出来高を読んでトレードの判断をするロボット
わくわくしますね。
私は、自動売買ではなく、自分の裁量トレードの意思決定を補佐してくれる
ツールを作ろうと思っています
リアルタイムチャートやグラフを作るのは想像以上に大変そうですね。
前に一度調べた時には、VBAが動いている瞬間はDDEからのデータ取得が停止してしまう
という情報を得ていたので、なかなか難しいのかなと思っていました。
とはいえ、なにか方法はあるのだと思います。
気長にリサーチして何らかの方法を見つけ出そうと思います。
お互い、楽しんでやりましょう。
Yoshi says
atP.S.
追加のご報告（情報）として、
既にご存知かもしれませんが、楽天RSSには存在しないのですが、岡三RSSには1分足や5分足を銘柄毎に取得できる関数が用意されています。
私が好んで使っている関数は1つの項目で1つのセルが更新されるに対して、上記のものは「列」を更新する仕様･タイプとなっております。
更新にタイムラグ（履歴数が多くなればなるほど、言い換えれば時間が経過すればするほど、列の上部と下部とに更新のタイムラグが発生して、なかなかうまく・正確にデータを取得することができなかったため、また他の項目（出来高等）も取得したかったため、先にご説明した手法を使っております。
1つの銘柄だけなら、そういったもの（1分足・5分足の取得関数）も岡三RSSの場合には用意しているみたいですので、楽天よりも使い方によっては有効かと（は）思います。
また岡三RSSには（これも既にご存知かもしれませんが、）ORDER関数も用意されていますので、プログラムで判定した「買い時」と連動して、注文を入れることも可能です。
このあたりも、約定できた？などいろいろと制御すべき課題があり、思考錯誤している次第ではございますが (^^ゞ
取り急ぎ、蛇足ですが、補足まで。
今後とも（本当に）よろしくお願いいたします。
サンチャゴ says
at岡三ＲＳＳでは分足も取得できるのですね。
ただ、私の場合は出来高にしか興味がないので、あまり使わないと思います。
買い約定、売り約定の累計が取得できると認識しているのですが、そちらに興味があります。
岡三ＲＳＳも楽天ＲＳＳもデータ更新は０．５～1程度遅れるようなので、スキャルピングには
向かなそうですね。
ゆっくりと調べてみようと思います。
ありがとうございました。
Yohsiさんの挑戦がうまく行くことを祈っています。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
あまりお役に立つことが出来ず…m(__)m
私も（基本は）、以前・サンチャゴ様がおっしゃっていただいた「アートとサイエンスをうまくブレンドしたトレーダー」を目指しおりますので、まずは「兆し」をチェックできるソフト作りを目指して（は）おります。
完全自動売買を目指してソフトを組んでいる方もいるようですが、それはまだまだ（まだまだ…）先のあくまで楽しみとしてテスト的に取り組んで（は）おりますが (^.^)
さて、DDEのお話が出て来るとは、びっくりですねぇ（とても…初心者とは思えない知識ですねぇ）
私が理解している限りで恐縮ですが（すみません勘違いしていたら！）、楽天RSSはDDEによる単純な通信のしくみを使っており、Excel以外のクライアントプログラムを組んでいる方も多いようですねぇ。対して、岡三RSSはCOMで実装（実現）されているようなので、Excel以外だとちょっと面倒かもしれません。
『VBAが動いている瞬間はDDEからのデータ取得が停止…』といった懸念をされているご様子ですが、私の場合は（特に複数の銘柄をチェックしているので）VBAが動く際にApplication.EnableEventsを明示的にセットして、他が動かないよう敢えてしておりますが、それほど取得データにディレイがあるようには感じてはおりません。
ただ、どういった補佐ツールをイメージされているは推し量りかねますが、エクセルは特に「描画」に関しては（ご存知は思いますが）かなり負荷を要するようなので、そのあたりはご留意された方がよいかもとは思いました。
そういった観点からも、私の場合は「数字」に置き換えたうえで、表やメモリなどにデータを保持したうえで、例えば2点間の傾きなどを適宜・計算するといったこと等をしたうえで、「山」や「谷」といったスイングにかかる値を検証している次第でございます。
すみません、だらだらと書き立ててしまい。
何かのお役に立てれば幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
P.S.
速度（および）CPUへの負担・負荷だけを考慮すれば、楽天RSSの方が、岡三RSSより、軽いような（単純な分だけ）気がします。
※詳しく比較・分析したわけではないので、私の感覚としての蛇足として m(__)m
サンチャゴ says
atYoshiさま
はい、ブレンドがいちばんだと思います。
システムには決してできない部分は、やはりあると思いますから。
そのうえで、巷の検証ソフトでは検証できないようなことも検証できるのは
素晴らしいと思います。
検証することで、今後裁量トレードをする際に自信を持てるでしょうからね。
私もそういうったことにはとても興味があります。
DDE、名前だけ知っていて、それが何を意味するのか、COMとの違いはなんなのか
等は待ったくわかりません。お恥ずかしながら。知ったかぶりのような格好になってしまいました（笑）
トレードのこと以外は、パラシュート作戦ですので、かなり付け焼刃な知識です。
yahoo知恵袋の回答やブログを徘徊してその都度必要なことを調べています。
なんとか、検証と簡単なツールを作れるようになりたいものです。
Yoshiさんのスキルは本当にうらやましいかぎり。
そうですか、EXCELは描画すると重くなるのですね。
覚えておきます。
勉強になりました。ありがとうございます。
Yoshi says
atP.S.
『岡三ＲＳＳも楽天ＲＳＳもデータ更新は０．５～1程度遅れるようなので、スキャルピングには向かなそうですね。』
おっしゃる通りだと思います。そういった観点からも完全自動売買は「楽しみ」という位置づけでおります。
そこで、私もサンチャゴ様が所望されている（同様なものではないかも知れませんが…）ような補佐ツール（「兆し」を判定・判断してくれるようなソフト）が出来ればと（は）考えております。
今日は休みなので、いろいろ調べながら、方向性をまとめておりますが、あくまで乗務しながらですので、ゆっくり・じっくり・楽しみながらやっていこうと思います。
本当（これからも）ブログ楽しみにしております！