ストップ狩りはアルゴやHFTの仕業なの?

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読者様からのご質問

サンチャゴ様
いつもチャートトレード講座を楽しく拝読しております

アルゴやHTFについて
を見てひとつ疑問に思ったことがありましたので
メールさせていただきました。

よくいろいろな投資系のブログや教材のLPなどで
ストップ狩りなる言葉を耳にするのですが
これもコンピュータがプログラミングされて行っているのでしょうか
もしそう考えられるならいろいろできそうなこともありそうなのですが・・・

よろしくお願いいたします。

季節柄お体に気をつけてお過ごしください。

サンチャゴの回答

メール講座をお読みいただき、ありがとうございます。

>ストップ狩りはアルゴやHFTのしわざなのか?

私自身は一般投資家であり、HFTなどを駆使するヘッジファンドなどに在籍したこと
がないので、真相は決して分かりません。

ですから、これはあくまで私の憶測にすぎません。

結論から言うと、時間軸によると思います。

コンマ数秒から数秒で完結するような高速スキャルの世界では
HFTが猛威を振るっていると思います。

そこはもう
人 vs 人、人 vs HFT でもなく、
HFT vs HFT の戦いになっていると感じます。

目にも止まらぬ速さで見せ板が表示されたりキャンセルされたりするので、
人をターゲットとしているのではなく他のHFTを反応させて罠にはめる
みたいなことが行われていると思います。

もっと長い時間軸においては、アルゴが使われることもあるし
人の手でやっていることもあると思います。

ポール・ロッターという世界最強のトレーダーの話を聞いたことがありますが
彼は見せ板を出したりするアシスタントを数名雇っていたそうです。

それとは別で、CME(シカゴの先物取引所)の話ですが
指値に並んでいる順番通りに約定させず
特定の大口?の注文を優遇して先に約定させているのでは?といったことが疑われている
みたいなこともあるそうです。

大口が「順番を抜かし」をして先に買い、そこで買えなくて上値を買いに行く
人に対してすぐに売りつける、みたいなことがあるみたいなんですよ。

結局、1ティックを取りに行くHFTの場合、指値を素早く入れて
他人よりも先に約定することがとても重要になるはずです。

そこで順番のルールに不正チックなことがあるなら、
ある種の特権を持った大口以外がHFTに挑戦するのは無謀だということになりますね。

そんなこんなで、閉鎖に追い込まれるHFTファーム(HFTを専門に手掛けるプロップファーム)
があるみたいです。

そういった情報の真偽はさだかではありませんが、よくわからないだけに
怖いですね。

東証や大証ではそのようなことが無いと信じたいです。

いろんなことを総合的考えると
スキャルピングは、短期間でトレード経験を積むうえではとても有効だけれど
今後末永く稼いでいきたいと思うなら、長めにホールドするデイトレードかスイングトレードに
シフトしていく方が良いのではないかと最近は思っています。

HFTとバッティングしない時間軸で戦うということですね。

私は、稼げなくなるまではスキャルピングもまだまだやっていきます。
スキャルピングの感覚が好きですからね。

それでは、今後ともよろしくお願いいたします。


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