ボクシングを見ていて、全力でラッシュをかけて攻撃しているにもかかわらず、
全部ブロックされて相手に大したダメージを与えられていないのを見たら、その後の展開をどう予測するだろう？
私なら、ラッシュをかけたボクサーが逆襲を受ける方に賭ける。
株や日経225先物の歩み値でも良く似たようなことが起きる。
ある銘柄がサポートラインまで下げてきて、
そのラインで逆張り買いを狙っているとする。
躊躇してしまい、エントリーが遅れてしまった。
見ていると、数万株レベルの大きな買いが連続して出てきて、合計２０万株ほどがサポートライン付近で買われる。
ある程度の時間、ひたすら買いが入っているのに
価格は３、４ティックしか上げない。
ここであなたはこう思う。
「ラッキー！まだ遅くない、まだ有利な価格でエントリーできる」
はたしてそうだろうか？
この銘柄が２０万株も買われたら、普段なら１０ティック程度上げてもいいはずなのに、３，４ティックしか上がらない。
ここから何が読み取れるだろう？
買い方の結果が出ていないと考えられる
大口がサポートラインで反転させようと本気で買っているにもかかわらず、
その買いを全て吸収してしまうような大口の売り手がいるということかもしれない。
よくあるのは、しばらくすると大口の買いがピタッと止まり、
小口の買いだけが歩み値にザーッと流れ、
その直後に大口に一気に売られて相場が崩れる動きだ。
サポートラインでこういう歩み値の動きを見たら、
逆張り買いを見送るか、すでにエントリーしてしまったなら早期に撤退したほうがよい。
ブレークアウトトレーダーならこの歩み値の動きを利用し、
下値をブレークアウトする前にフライイング気味にエントリーするのもありだ。
この場合なら、大口の買いが止まり、
変化に気づかず遅れて入ってくる小口の買いが全部吸収された後
大口が売り始めた瞬間に一緒に空売りするのだ。
フライイングでブレークアウトを狙うなんて邪道だと思うだろうが、
歩み値の上ではもうブレークアウトが始まっているようなものだから、
しっかりと根拠のあるエントリーになる。
半分のロットで先に入っておいて、チャート上で実際にブレークアウトする瞬間に残りの半分を入れるのもうまいやりかただ。
大口が何かを仕掛け、それより大きな大口がそれを拒絶するとき、大きな値動きが起きやすい
もちろん、どっちが勝つかは最後まで分からない。負けたと思った方がいきなり盛り返してくることもある。
しかし、確率論で考えるなら、今結果が出ていない方に逆張りするのは良いアイデアだ。
「歩み値」に関する記事のもくじ
- 歩み値の基本のきほん 歩み値の売り/買いどっち？
- 歩み値の読み方 【１】
- 歩み値の読み方 【２】
- 歩み値の読み方 【３】
- 歩み値の読み方 【４】
- 歩み値の読み方 【５】
- 歩み値の読み方 【６】
- 歩み値の読み方 【７】
- 歩み値の読み方 【８】
- 歩み値の読み方 【９】
- 歩み値を読むための ６つの要素 【１】 歩み値のスピード
- 歩み値を読むための ６つの要素 【２】 歩み値のサイズ
- 歩み値を読むための ６つの要素 【３】 歩み値の支配権
- 歩み値を読むための ６つの要素 【４】 歩み値の結果
- 歩み値を読むための ６つの要素 【５】 歩み値のやる気
- 歩み値を読むための ６つの要素 【６】 歩み値の あきらめ
- 歩み値の６要素 まとめ
- ラインでリバーサル（反転）するか？歩み値を使って判断する方法
- ラインをブレークアウトするか？歩み値を使って判断する方法
- 株デイトレーダーの筋トレ|歩み値読解力をつける３つの練習法
- アイスバーグ逆張りデイトレ手法 めちゃめちゃ役立つ４つの注意点
- エントリーの精度が上がる！ストップ注文（損切り注文）の見分け方
- 大口はマインスイーパー？ストップ狩りについて考えてみた
- 株・日経２２５先物デイトレーダー必見！ 逆張りエントリーマニュアル
- 変化に気づいてデイトレで勝つ！歩み値を使って相場の変化に気づく１つの方法
歩み値の読解（テープリーディング）を徹底的に学べる電子書籍
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。
ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。
Yoshi says
atサンチャゴ様
いつもお世話になっております。
少々、ご質問させていただければ幸いです m(__)m
テスト的に稼働中のロジックのお話。
例えば、前日高値付近において…1回目のスイング（前日高値を試すスイング）における「ハイ（値）」と、（1度↓転換した後の）2回目のスイングにおける「ハイ（値）」が、1回目を超えず且つ2回目のスイングの方が買約定が多いほど、その後の転換（↓向きスイング）が大きいとの傾向を確認しております。まだ、機械的に集計をしていないので、どの程度の割合で発生するかまでは確認できていないのですが…これは前日高値をトライして効果がでなかった「結果」と捉えることができますでしょうか？
※前日安値付近でも、上記と「同種」のことを何度か（履歴で）確認しております。
また、2回目のスイングの方が出来高が少なく且つ1回目のスイングの「ハイ（値）」を超える場合も、その後の転換（↓向きスイング）が大きいとの傾向にあるように感じておりますが、これは「逆行現象」と捉えることができるのでしょうか？
サンチャゴ様のブログ、書籍などを参考にさせていただき組み込んだロジックの1つなのですが、アドバイスまた何か留意すべき点があればご教授いただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
サンチャゴ says
atYoshi様
コメントありがとうございます。
はい、Yoshiさんのおっしゃる通り、出来高ダイバージェンスの逆パターンもありえます。
価格は超えないのに出来高が超えていく、もしくは買い約定が超えていくというのは1つのダイバージェンスです。
私はダイバージェンスを変化の兆しと捉えています。
出来高（買い約定や売り約定）の出方に対して、あるべき値動きが出ないなら、それは大口の市場操縦が入っていると捉えるようにしています。
値動きに対して、あるべき出来高（買い約定や売り約定）が伴わない場合もそうです。
その考え方が私の出来高分析のコアの考え方です。
Yoshiさんはいつもタイムリーだな～
その辺りの考え方を、今まとめている最中だったんですよ。
徹底的に詳しく解説するつもりですので、もう少しお待ちください。
Yoshi says
atP.S.
上記のご質問の追記（追加）で恐縮なのですが…
『1回目を超えず且つ2回目のスイングの方が買約定が多いほど、その後の転換（↓向きスイング）が大きいとの傾向を確認しております。』と書きましたが、
これが、
2回目のスイング「ハイ（値）」付近において、売約定が多いにも関わらず、その後の転換（↓向きスイング）が小さい場合は、逆にショートの結果が出ない可能性から前日高値を超えるといったシナリオになるのでしょうか？
※現在、Tick形成時の平均出来高を（毎回の場中にて）集計して、ロジックに反映させているのですが、「結果」ができないとは（経験則でいうと）どのくらいの倍率で「結果」ということになるのでしょうか？
非常にご面倒なご質問と思いますが m(__)m ご経験豊富なサンチャゴ様のご意見をお伺いできれば幸甚です。
これからもブログ、楽しみにしていま～す！
がんばってくださいねぇ (^.^)
サンチャゴ says
atこちらのご質問も先程の回答と同じ回答となります。
直近のスイングと比べて、
今目の前で出ている売り約定に見合った値動きが出ないなら
それは怪しいと感じます。
売り注文が勢いをなくし、大口の買約定が出始める瞬間はフライイング気味に入るブレークアウトエントリーとして期待値が高いと思います。
その場の雰囲気を見てブレークアウトしそうだと思っているなら、迷わずエントリーすると思います。
結果が出ない場合の約定数の倍率ですが、私はシステムを使って集計しているわけではないのでなんとも言えません。
感覚でやっている感じです。
明確な答えができなくて申し訳ありません。
ただ、じっと相場を観察していたら、なんとなく分かってくるものですよ。
Yoshi says
atサンチャゴ様
早速のご返信(アドバイス)、ありがとうございます！
本当にサンチャゴさんの理論は凄いですねぇ (^-^)
きちんとシステムでも「結果」として、確認出来つつあります！
1つ追加のご質問をさせていただきたいのですが…
大きなトレンドが発生する前に、大きな出来高（買い約定や売り約定）や、約定された方向(株価)への板の積み上げを伴う動きが発生。しかしながら、その時の株価の近辺にはこれといったサポートラインなども確認できない場合があります。
もちろん、突発的なニュースが出た時などによく見かける現象なのですが、それ以外にも何か気にすべき点がありますでしょうか？
アドバイス、宜しくお願いいたします m(__)m
P.S.
執筆(予定)中のブログ、楽しみにしてます！
サンチャゴ says
atYoshi様
自分の認識しているラインが無くても、いろんな時間軸、いろんなラインの引き方がありますので、どこでなにがあっても不思議ではないですね。
板と歩み値を見ていれば、この価格がかなり明確に意識されているなというのはわかることが多いです。
板が極端に厚くなっているような場合です。
マーケットプロファイルのバリューハイやバリューロー、POCというのがあって、それらのポイントは大口が注目していると言われてます。
しかし、ローソク足だけを見ているとマーケットプロファイルのポイントとローソク足で引くラインとは一致しないことは多々あります。
Yoshi says
atサンチャゴ様
いつも非常に参考になるアドバイスをいただき感謝・感謝です。
マーケットプロファイルですか！
知識不足で非常にお恥ずかしいですが (^^ゞ 勉強になります。
早速、マーケットプロファイルに関する詳細を調べてみました。
サンチャゴさんのご指摘さればバリューハイや、IRブレイクなど…非常に興味深いですねぇ。
IRブレイクなどは、RSSでも（忙しいの時間はかかりそうですが (^^ゞ ）実装・確認できそうなロジック・考え方ですねぇ。
IRブレイク時に（他のライン同様）「注文分析」をするといった使い方が十分にできそーです (^.^)
がんばって（今日は「明け」、明日は「休み」なので…）システムを組み上げます！
これからもよろしくお願いいたします m(__)m
サンチャゴ says
atYoshi様
コメントありがとうございます。
そんなにすぐにロジックを理解して実装できそうだと思えるところが凄いですね。
マーケットプロファイルの発案者は、決してシステムとして機能するものではないと断言していたと記憶しています。
しかしYoshiさんのような考え方で使う分には有効かもしれませんね。
頑張ってください。
Yoshi says
atサンチャゴ様
コメント（返信）ありがとうございます。
私が考えているのは…ほんと、稚拙なロジックです。
（お恥ずかしい (^^ゞ）
大口が気にしている（ような）ラインに近づいた時をロジックのトリガーとしてスイングをベースとした「注文分析」を走らせるようにしていますので、1つでもそぉーいったラインがわかれば、非常に助かります m(__)m
これからもブログ…楽しみにしています。
がんばってください！